ICE DE Power Opt OI~80.000 Lots (Rekord)
DE Power Fut Vol Q2105.300 Lots
DE Power Fut ADV2.100 Lots/Tag (Rekord)
ICE Global Power OI4 Mio. (+10% YoY)
ICE Energy Options OI31 Mio. (Mai 26)
Base / PeakGAB / GAP
Produkt- und Liquiditätsanalyse

ICE Stromoptionen Deutschland: Base + Peak

Stand 22.06.2026 | Quellen: ICE Produktspezifikationen, ICE Pressemeldung 27.05.2026, FOW, ESMA | Intern

Kernbefund: Die börsliche Optionsliquidität für deutschen Strom liegt fast komplett bei ICE Endex. Gehandelt werden Optionen auf die finanziell besicherten German-Power-Futures, getrennt nach Base (GAB, 00-24 Uhr) und Peak (GAP, 08-20 Uhr). Liquide ist im Wesentlichen Base auf den vorderen Cal-Kontrakten; Peak und tiefere Laufzeiten sind dünn und laufen überwiegend OTC über Broker mit anschließendem Clearing. Treiber der Migration weg von der EEX hin zu ICE: harmonisierte Expiries, Futures-Style-Margining und Cross-Margining mit TTF, EUA und Brent.

Schlüsselzahlen Snapshot

DE Power Options OI
~80k
Lots, Rekord-OI
Open Interest deutsche Stromoptionen, Base dominiert. 1 Lot = 1 MW. Quelle: FOW.
DE Power Futures Vol Q2
105,3k
Lots, ADV 2.100/Tag
Underlying-Futures-Volumen im Quartal; über 60% on-screen. Quelle: FOW.
ICE Global Power OI
4 Mio.
+10% YoY (25.05.2026)
Globale Strom-OI, Rekord. ICE Total OI 130,5 Mio. Kontrakte. Quelle: ICE.
ICE Energy Options OI
31 Mio.
Rekord (Mai 2026)
Gas-OI 48 Mio. (+11% YoY). Commodity-OI 77 Mio. Quelle: ICE.

Einordnung der Zahlenbasis: Die produktscharfen Werte für deutsche Stromoptionen (rund 80.000 Lots OI, 105.300 Lots Quartalsvolumen, 2.100 Lots ADV, Kurve bis Dez. 2028) stammen aus der FOW-Marktanalyse und belegen die Migration von der EEX zu ICE. Die Millionen-Aggregate sind globale ICE-Zahlen aus der Pressemeldung vom 27.05.2026 und dienen nur der Größen-Einordnung, nicht als DE-Stromoptions-Volumen.

Was gehandelt wird: Kontrakt-Spezifikation ICE Endex Produktspezifikation

Merkmal German Power Base Options German Power Peak Options
SymbolGABGAP
UnderlyingGerman Power Financial Base FuturesGerman Power Financial Peak Futures
Lieferprofil00:00-24:00 CET, alle 15-min MTU08:00-20:00 CET, alle 15-min MTU
Kontraktgröße1 Lot = 1 MW1 Lot = 1 MW
NotierungEUR / EUR-Cent je MWhEUR / EUR-Cent je MWh
Tick0,1 Cent (0,001 EUR/MWh)0,1 Cent (0,001 EUR/MWh)
Laufzeitenbis 156 Monate + Qtr/Saison/Cal als Stripbis 156 Monate + Qtr/Saison/Cal als Strip
Strikes0,50-EUR-Schritte; min. 10 (Front 3), sonst min. 5 um ATM0,50-EUR-Schritte; min. 10 (Front 3), sonst min. 5 um ATM
AusübungEuropean, Auto-Exercise ab 1 Tick ITMEuropean, Auto-Exercise ab 1 Tick ITM
Prämie / MarginFutures-Style (kein Upfront-Premium)Futures-Style (kein Upfront-Premium)
Letzter HandelstagExpiry-Tag, Intraday-Settlement Underlying ca. 14:00 CETExpiry-Tag, Intraday-Settlement Underlying ca. 14:00 CET
Settlement-ReferenzDeutsche Day-Ahead-AuktionDeutsche Day-Ahead-Auktion

Die Option exerciert in den jeweiligen Underlying-Future (Base in Base, Peak in Peak), nicht in physischen Strom. Futures-Style-Margining bedeutet: keine Upfront-Prämie, tägliche Variation-Margin wie beim Future. Neben Base und Peak existieren explizite Strip-Produkte (z. B. Base 1x Cal Options, 1x Qtr Options, Early-Q3-Cal), mit denen Kalender- und Quartalsstrukturen direkt registriert werden.

Wieviel gehandelt wird: Volumen und Open Interest FOW / ICE

Kennzahl Wert Bezug Status
DE Power Options Open Interest ~80.000 Lots Rekord, Base-getrieben Liquide
DE Power Futures Volumen (Underlying) 105.300 Lots Quartal Liquide
DE Power Futures ADV 2.100 Lots/Tag Rekord-Durchschnitt Liquide
On-Screen-Anteil (vs. OTC/Block) > 60% DE Power gesamt Steigend
Kurven-Tenor mit OI bis Dez. 2028 handelbare Laufzeit Front liquide
Peak Options deutlich dünner vs. Base Selektiv
EEX Power Options (Vergleich) ~0 2024/25 faktisch Tot

Wichtig zur Zahlenherkunft: Die produktscharfen Lots-Werte stammen aus der FOW-Analyse zum ICE-Aufstieg in deutschen Stromoptionen (Beleg für die Verlagerung von der EEX). ICE publiziert in den Monats-Pressemeldungen sonst vor allem globale Aggregate; eine offizielle tagesaktuelle DE-Stromoptions-Volumenreihe wird hier nicht abgebildet. Lots und MWh sind nicht direkt vergleichbar (1 Lot = 1 MW Leistung über die Lieferperiode).

Liquidität und Spreads Marktmikrostruktur

Base German Power Base Options (GAB)

  • Liquiditätskern. Konzentration auf Cal+1 / Cal+2 sowie Front-Quartale; hier die engsten Spreads.
  • On-Screen-Quoting durch neue Daily-Quoting-Teilnehmer, sich verengende Bid/Offer-Spreads.
  • OI über die Kurve bis Dez. 2028, der Großteil aber in den vorderen Laufzeiten.
  • Große Strukturen weiter über Broker (OTC) mit Clearing als cleared blocks.

Peak German Power Peak Options (GAP)

  • Deutlich dünner als Base, breitere Spreads, punktuelle On-Screen-Tiefe.
  • Nachfrage vor allem aus Profil- und Direktvermarktungs-Hedging (Solar drückt die Peak-Stunden).
  • Ausführung häufiger OTC und Block; Quotes eher auf Anfrage als kontinuierlich.
  • Cross-Margin-Offsets gegen Base senken die effektiven Kosten kombinierter Profile.

Marktkontext und Treiber Warum die Liquidität dort sitzt

01
Expiry-Harmonisierung
ICE hat die Settlement-Zeiten über das Utility-Portfolio angeglichen und eine frühere Options-Expiry eingeführt. Das hat operative und kapitalseitige Reibung herausgenommen und war der Auslöser für den Sprung im OI deutscher Stromoptionen.
02
Futures-Style-Margining
Keine Upfront-Prämie, tägliche Variation-Margin wie beim Future. Das verbessert die Margin-Effizienz gegenüber klassischem Premium-Margining und macht den börslichen Optionshandel kapitalschonender.
03
Cross-Margining (IRM 2)
Wer Strom-Optionen zusammen mit TTF, EUA, Brent und Kohle auf einer Plattform hält, bekommt Portfolio-Offsets über korrelierte Risiken. Das ist der strukturelle Grund, warum die Liquidität zu ICE migriert ist und dort bleibt.
04
EEX-Optionen praktisch tot
Die EEX dominiert deutsche Strom-Futures (Net-OI-Marktanteil ca. 83 bis 91% je nach Periode), hat im Optionsgeschäft aber faktisch keine Liquidität (2024/25 nahe null). Börslich führt für DE-Stromoptionen damit kein Weg an ICE Endex vorbei.

Praxis-Konsequenz für deutsche Bücher Handlungsableitung

A
Base-Optionen als Standard
Börslicher Optionshedge für DE-Strom läuft über ICE Base (GAB), Schwerpunkt Cal+1/+2 und Front-Quartale. Dort die belastbarste On-Screen-Tiefe; alles dahinter und größere Tickets über Broker als cleared blocks.
B
Peak nur gezielt
Peak-Optionen (GAP) nur für echtes Profilrisiko ansetzen und mit Slippage rechnen. Häufig sinnvoller: Base-Option plus separates Management des Peak/Base-Spreads, statt illiquide Peak-Strikes zu jagen.
C
Margin-Hebel nutzen
Wenn TTF, EUA und DE-Strom ohnehin gehandelt werden, das Buch bewusst auf ICE bündeln. Die Portfolio-Margin-Offsets (IRM 2) sind ein konkreter Kostenvorteil und kein Nebeneffekt.